دانلود پاورپوینت کل کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی، در قالب ppt و در 617 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول: ماهیت تحلیل رگرسیون، فصل دوم: تحلیل رگرسیون دو متغیره، فصل سوم: مدل رگرسیون دو متغیره: مسأله تخمین
دانلود پاورپوینت کل کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی، در قالب ppt و در 617 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول: ماهیت تحلیل رگرسیون
چکیده
ریشه تاریخی واژه رگرسیون
تعریف نوین تحلیل رگرسیون
تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل رابطه علیت
تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل همبستگی
انواع رگرسیون
ماهیت و منابع داده‌ها برای تحلیل اقتصادسنجی
منابع داده ها
ماهیت داده ها
دقت دادها
خلاصه
فصل دوم: تحلیل رگرسیون دو متغیره
مقدمه
مثال مصرف – درآمد
مفهوم تابع رگرسیون جامعه (PRF)
مفهوم اصطلاح خطی بودن
تصریح استوکاستیک (تصادفی) تابع رگرسیون جامعه (PRF )
اهمیت و تعبیر جزء اخلال استوکاستیک
تابع رگرسیون نمونه (SRF)
خلاصه
فصل سوم: مدل رگرسیون دو متغیره: مسأله تخمین
مقدمه
روش حداقل مربعات معمولی
تخمین زننده ها
خصوصیات تخمین زننده ها
خصوصیات خط رگرسیون
فرضیات اساسی روش حداقل مربعات
خطای معیار (استاندارد) یا دقت تخمین‌های حداقل مربعات
ویژگیهای واریانس
خصوصیات تخمین زننده های حداقل مربعات
قضیه گوس مارکف
معیار اندازه گیری میزان همبستگی
فصل چهارم: مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک
مقدمه
توزیع احتمالی اجزاء اخلال
فرض نرمال بودن
ویژگی نمونه های کوچک
ویژگیهای نمونه بزرگ
خصوصیات تخمین‌زننده‌های OLS تحت فرض نرمال بودن
روش حداکثر راستنمایی (ML)
تابع راستنمایی
خلاصه
فصل پنجم: رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصلهای و آزمون فرضیه
مقدمه
تخمین فاصلهای : برخی ایدههای اساسی
جنبههای مهم تخمین فاصلهای
فواصل اطمینان چگونه ساخته میشوند؟
توزیعهای نرمال چی دو ، t و F
فاصله اطمینان
آزمون یک طرفه یا یک دنباله
آزمون فرضیه: روش آزمون معنیدار بودن
آزمون معنی دار بودن t : قواعد تصمیم گیری
آزمون چی دو
آزمون فرضیه: برخی جنبههای عملی
تشکیل فرضیههای عدم و آلترناتیو
تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس
پیشبینی میانگین
پیشبینی تکی
مثال پیشبینی میانگین
نحوه گزارش نتایج تحلیل رگرسیون
خلاصه
فصل ششم: گسترش مدل رگرسیون خطی دو متغیره
مقدمه
ویژگیهای مدل بدون عرض از مبدأ
مثال خط مشخصه تئوری دارایی‌های مالی
شکل مطلوب مدل رگرسیون
فصل هفتم: تحلیل رگرسیونی چند متغیره ( مرکب ): مسأله تخمین
مقدمه
مدل سه متغیره (نمادها و فروض)
تفسیر معادله رگرسیونی چند متغیره (مرکب)
تخمین OLS و ML از ضرایب جزئی رگرسیون
واریانس و خطاهای معیار تخمین مدلهای OLS
ویژگیهای تخمین‌زنهای OLS
تخمین زنهای حد اکثر راستنمایی
تخمینزننده های حداکثر راستنمایی
ضریب تعیین چندگانه (مرکب) 2R و ضریب همبستگی
رگرسیون ساده در چارچوب رگرسیون چند متغیره (مرکب)
ضرایب همبستگی جزئی
تفسیر ضرایب ساده و جزئی همبستگی
روابط بین R2 وضرایب ساده وجزئی همبستگی
مدلهای رگرسیونی چند جملهای
مثال تخمین تابع هزینه کل
خلاصه
فصل هشتم: تحلیل رگرسیون چند متغیره (مرکب):مسأله استنتاج آماری
مقدمه
آماره t مربوط به پارامترها
مثال رابطه مصرف شخصی و درآمد قابل تصرف شخصی در ایالات متحده طی دوره 70-1956
آزمون فرضیه درباره ضرائب جزئی رگرسیون
آزمون معنیدار بودن کلی رگرسیون نمونه
روش آنالیز واریانس برای آزمون معنادار بودن کلی رگرسیون چندمتغیره (مرکب) مشاهده شده: آزمون F
آزمون F
آزمون معنیدار بودن کلی رگرسیون مرکب: آزمون F
مدل رگرسیون k متغیره
آزمون معنیداربودن کلی رگرسیون مرکب برحسب 2R
اثر (سهم) «نموی» یا «نهایی» یک متغیر توضیحی
چه وقت متغیر جدیدی را اضافه کنیم؟
آزمون برابری دو ضریب یک رگرسیون
روش حداقل مربعات مقید قیود تساوی خطی
روش آزمون t
روش آزمون F حداقل مربعات
آزمون عمومیF
بینی با استفاده از رگرسیون چند متغیره (مرکب)
بینی میانگین: پیشبینی نقطهای روی تابع رگرسیون جامعه اصلی (PRF)
خلاصه
فصل نهم: روش ماتریسی مدل رگرسیون خطی
مقدمه
مدل رگرسیون خطی k متغیره
فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک با استفاده از نماد ماتریسی
تخمین OLS
ماتریس واریانس- کوواریانس
X هاغیراستوکاستیک
تخمین زن بدون تورش در معادلات رگرسیون خطی دو و سه متغیره
ناتور بودن
حداقل واریانس- کوواریانس
ماتریس همبستگی
آزمون فرضیه ضرایب تکی رگرسیون و نمادهای ماتریسی
آزمون معنی داری کلی رگرسیون (آنالیز واریانس ) با استفاده از نماد ماتریسی
آزمون محدودیتهای خطی: آزمون عمومی F
پیش بینی با استفاده از رگرسیون مرکب
واریانس برای پیش بینی میانگین
واریانس برای پیش بینی تکی
خلاصه
فصل دهم: همخطی
ماهیت همخطی
نمودار بالتین
تخمین در حالت وجود همخطی کامل
تخمین در حالت وجود همخطی شدید اما غیر کامل
نتایج عملی همخطی
بزرگی واریانس و کوواریانس تخمین‌زنهای OLS
فواصل اعتماد عریضتر
نسبتهای t غیر معنادار
حساسیت تخمین‌زنهای OLS و خطای معیار آنها نسبت به تغییرات اندک در داده‌ها
کشف همخطی
اقدامات ممکن جهت رفع همخطی
آیا همخطی الزاما زیان آور است؟
خلاصه و نتیجه‌گیری
چند مقیاس برای تشخیص همخطی
چند راه برای خلاصی از همخطی مرکب
فصل یازدهم: ناهمسانی واریانس
فرضیه همسانی واریانس
ماهیت ناهمسانی واریانس
برخی از دلایل وقوع ناهمسانی
تخمین زنهای OLS در صورت وجود ناهمسانی واریانس
علت استفاده از روش GLS به جای OLS
روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)
معادلات نرمال
نتایج و کاربرد روش OLS در شرایط وجود ناهمسانی واریانس
تخمین OLS با علم به وجود ناهمسانی واریانس
تخمین OLS بدون توجه به وجود ناهمسانی واریانس
کشف ناهمسانی واریانس
آزمون پارک
آزمون گلچسر
آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن
آزمون گلدفلد-کوانت
خلاصه
فصل دوازدهم: خودهمبستگی
چکیده
تعریف خود همبستگی
دلایل وجود خودهمبستگی
تخمین OLS در حالت وجود خود همبستگی
بهترین تخمینزن خطی بدون تورش کارآ (BLUE) در شرایط وجود خود همبستگی
نتایج استفاده از OLS در حالت وجود خود همبستگی
تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی
نمایش PRF واقعی و خط رگرسیون تخمینی برای داده‌ها در حالت خودهمبستگی
کشف خود همبستگی
روش ترسیمی
آزمون تسلسل: (آزمون ناپارامتریک)
آزمون استقلال برای مقادیر باقیمانده
آزمون d دوربین- واتسون
روش تکراری کوکران- اورکات برای تخمینr
مقایسه روشها: کدام روش؟ کجا؟
خلاصه
فصل سیزدهم: مدلسازی اقتصادسنجی (I)
خصوصیات یک مدل خوب
انواع خطای تصریح
نتایج خطای تصریح
حذف متغیر مهم
لحاظ یک متغیر نامربوط
آزمونهای کشف خطای تصریح
کشف وجود متغیر غیرلازم
آزمونهای مربوط به خطای تصریح
بررسی باقیمانده ها
کاربردی مجدد از تابع آزمون d دوربین واتسون
آزمون Reset رمزی: آزمون عمومی برای تعیین خطای تصریح
سایر آزمونهای خطای تصریح
آزمون خطای تعیین غلط مدل
خطای اندازه گیری و سنجش
خلاصه و نتایج
فصل چهاردهم: مدلسازی اقتصادسنجی (II)
تصریح سنجی
رهیافت لیمر در انتخاب مدل
شش دلیل مختلف برای تحقیقات تصریح سنجی از دیدگاه لیمر
رهیافت هندری در انتخاب مدل: (LSE)
شش ملاک برای مدل ساده شده: ( طبق نظر هندری و ریچارد)
آزمونهای تشخیص عارضه‌ای منتخب
آزمونهای فرضیات غیرمتداخل
مدل سنت لوئیس
آزمون J دیویدسون- مک کینان
خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل پانزدهم: رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی
ماهیت متغیرهای موهومی
واردکردن متغیرهای کیفی در مدل بوسیله متغیرهای موهومی
رگرسیون روی یک متغیر کمی و یک متغیر کیفی با دو گروه یا طبقه
خصوصیات مدل رگرسیونی (دارای متغیر موهومی)
رگرسیون روی یک متغیر کمی و یک متغیر کیفی با بیش از دو طبقه
رگرسیون روی یک متغیر کمی و دو متغیر کیفی
متغیر موهومی در ضریب زاویه
مقایسه دو رگرسیون
روش متغیرهای موهومی
کاربرد متغیرهای موهومی در تحلیل فصلی
رگرسیون خطی قطعه‌ای
خلاصه و نتیجه‌گیری
فصل شانزدهم: رگرسیون بر روی متغیر وابسته موهومی
متغیرهای وابسته موهومی
مدل احتمال خطی(LPM)
ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال
راه حلی برای علاج ناهمسانی واریانس ( تبدیل داده‌ها)
مدلهای آلترناتیو
مدل لاجیت (Logit)
مراحل مختلف در تخمین مدل لاجیت
مدل پروبیت Probit) )
مراحل مختلف در تخمین مدل پروبیت
خلاصه و نتایج
فصل هفدهم: مدلهای خودرگرسیونی و با وقفه توزیعی
مقدمه
نقش زمان یا وقفه در اقتصاد
علل وجود وقفه
تخمین مدلهای با وقفه توزیعی
روش کویک در رابطه با مدلهای با وقفه توزیعی
مدل با بینهایت وقفه توزیعی
ویژگیهای تبدیل کویک
شواهدی در تایید مدل کویک
مدل انتظارات تطبیقی (AE)
مدل تعدیل جزیی یا تعدیل موجودی سرمایه
فرضیه تعدیل جزیی
تلفیق مدل انتظارات تطبیقی و تعدیل جزیی
تخمین مدلهای خودرگرسیونی
دو اشکال مدلهای خود رگرسیونی
روش متغیرهای ابزاری: (IV)
راه حل لیویاتان
اشکال لیویاتان
کشف خود همبستگی در مدلهای خود رگرسیونی
آزمون h دوربین
الگوی وقفهای چند جملهای آلمون
مزایای روش آلمون
علیت درعلم اقتصاد: آزمون گرنجر
خلاصه
فرضیه انتظارات تطبیقی
فصل هجدهم: مدلهای معادلات همزمان
ماهیت مدلهای معادلات همزمان
خمینهای تورشدار و ناسازگار
مثالهایی از مدلهای معادلات همزمان
تورش معادلات همزمان ( ناسازگاری تخمین‌زنهای OLS)
تورش معادلات همزمان : یک مثال عددی
خلاصه
فصل نوزدهم: مسأله تشخیص
تعاریف و نمادها
مسأله تشخیص
حالت کمتر از حد مشخص
حالت بیش از حد مشخص
قواعد جهت بررسی قابلیت تشخیص یک معادله:
شرط درجهای در رابطه با قابلیت تشخیص
مثال ها
خلاصه
فصل بیستم: روشهای معادلات همزمان
روشهای تخمین
روشهای تک معادلهای برای تخمین معادلات همزمان
مدلهای عطفی و روش حداقل مربعات معمولی
روش حداقل مربعات غیرمستقیم (ILS)
روش حداقل مربعات دو مرحلهای (2SLS)
فرآیند روش 2SLS
ویژگیهای برجسته روش 2SLS
خلاصه و نتایج
فصل بیست و یکم: ایستایی، ریشههای واحد و هم انباشتگی
فرآیند تصادفی ساکن ( ایستا )
آزمون ساکن بودن براساس نمودار همبستگی
شرط غیر ایستایی
آزمون لجانگ- باکس (LB)
آزمون ریشه واحد
آزمون دیکی- فولر (DF)
فرآیند استوکاستیک (روند- ایستا (TSP) و تفاضل- ایستا (DSP)
رگرسیون ساختگی
هم انباشتگی
آزمونهای هم انباشتگی
آزمون انگل- گرنجر (EG)- یا تعمیم یافته (AEG)
آزمون رگرسیون هم انباشته: آزمون دوربین واتسون (CRDW)
هم انباشتگی و مکانیزم تصحیح خطا (ECM)
فصل بیست و دوم: اقتصاد سنجی سریهای زمانی: پیش بینی با استفاده از مدلهای VAR و ARIMA
روشهای پیش بینی اقتصادی
متودولوژی باکس جنکینز
فرآیند خود رگرسیون (AR)
فرآیند میانگین متحرک (MA)
فرآیند خود رگرسیون میانگین متحرک (ARMA)
فرآیند خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA)
متدولوژی باکس- جنکینز
الگوهای نظری ACF و PACF
تخمین مدل ARIMA
کنترل تشخیصی
پیشبینی
جنبههای دیگر از متدولوژی BJ
خود رگرسیون برداری (VAR)
برخی از مشکلات مدلسازی VAR
مدل VAR برای اقتصاد تگزاس
خلاصه
توضیحات:
کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب می باشد که مشتمل بر 22 فصل و در حجم 617 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و فرمول نویسی دقیق تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
